Hace preguntas a la gente de la calle, líderes sindicales y políticos sobre temas como la posición de Suecia ante la guerra del Vietnam o ante la dictadura de Franco, sobre la no-violencia o sobre el sistema de clases.

Organiza demostraciones públicas y funda un instituto en su propia habitación con el único fin de encontrar respuestas a sus preguntas. Soy curiosa - azul se desarrolla en paralelo a Soy Curiosa - Amarillo. Continúan los esfuerzos de Lena por comprender la sociedad sueca.

En esta ocasión sus preocupaciones giran alrededor de asuntos como la religión, la sexualidad y el sistema de prisiones, a la vez que mantiene la exploración de sus propias relaciones personales. De la misma forma que en Amarillo, Azul atraviesa libremente las líneas que separan realidad y ficción, empleando una mezcla de técnicas propias del drama y del documental.